金融考研此题，最后一问计算投资组合方差的公式是什么？

其他回答

• 小同学
  如何用excel计算最小方差投资组合
  • 孙老师
    用excel求方差 插入---函数---统计-----var或varp 弹出对话框，输入样本数据区域，就直接能得出计算结果。var分母n减了1，估算样本方差。 varp分母n，计算样本总体的方差 由于样本受到限制，一般n不大，一般用估算样本方差
• 自同学
  计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗
  • 方老师
    标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
    投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2
    各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
    
    关于三种证券组合标准差的简易算法
    
    根据代数公式(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
    
    第一步
    
    1，将a证券的权重×标准差，设为a，
    2，将b证券的权重×标准差，设为b，
    3，将c证券的权重×标准差，设为c，
    
    第二步
    
    将a、b证券相关系数设为x
    将a、c证券相关系数设为y
    将b、c证券相关系数设为z
    
    展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(a的平方+b的平方 +c的平方+2xab+2yac+2zbc)的1/2次方。
• S同学
  计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗
  • 田老师
    标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险还取决于各个证券之间的关系.
    投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2
    各种股票之间不可能完全正相关也不可能完全负相关所以不同股票的投资组合可以减低风险但又不能完全消除风险.一般而言股票的种类越多风险越小.
    关于三种证券组合标准差的简易算法：
    根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
    第一步
    1将a证券的权重×标准差设为a
    2将b证券的权重×标准差设为b
    3将c证券的权重×标准差设为c
    第二步
    将a、b证券相关系数设为x
    将a、c证券相关系数设为y
    将b、c证券相关系数设为z
    展开上述代数公式将x、y、z代入即可得三种证券的组合标准差=（a的平方+b的平方 +c的平方+2xab+2yac+2zbc）的1/2次方.