股票价值指数平均收益率12% 则该证券资产组合的风险收益率是？

其他回答

• 心同学
  某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下 列说法正确的是 A该证券投资组合 的风险收益率是17% B该证券投资组合的风险收益率是19% C该证券投资组合的β系数是2 D该证券投资组合的β系数是2.5
  • 冯老师
    同学，你好，这个题选C，β=10%/（12%-7%）=2
  • 心同学
    老师，这个是多选题
  • 冯老师
    还有那个选择嘛
  • 心同学
    老师 还有一个选择可以提醒一下嘛
  • 冯老师
    同学，该组合的风险收益率=10%%2B7%=17%
• 郭同学
  某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为多少？ 老师，这个市场组合的平均收益率是不是必要报酬率
  • 陈老师
    计算过程如下 β=10%/（12%-8%）=2.5 一般我们假定市场有效，市场组合的平均收益率是必要报酬率
  • 郭同学
    R=无风险收益率＋风险收益率，根据资本资产定价模型公式得出:12%=8%+β（12%-8%），我是不是哪里理解错了老师
  • 陈老师
    10%是风险收益率，不是总的收益率，不包括无风险收益率
• 亚同学
  某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为()。
  • 全老师
    正确答案为：b选项
    答案解析：特雷诺指数的计算公式为：tp=(rp-rf)/βp。代入本题数据，得特雷诺指数=(18%-6%)÷1.5=0.08。