不管看涨还是看跌都是同向，股价波动率是始终提高期权价值？

其他回答

• 丶同学
  股价波动，也没说是跌还是涨，怎么影响看跌期权
  • E老师
    看跌期权，股价下跌看跌期权的价值就上升，股价上涨看跌期权的价值就下跌。
  • 丶同学
    这个问题是问减少看跌期权价值，答案没有说股价上涨
  • E老师
    波动性增加也会减少期权的价值的
• N同学
  股价波动率对看涨和看跌期权的影响是怎样的？
  • 宁老师
    股价波动率越大是指股票价格变动的不确定性越大，对于看涨期权来说，股价上升可以获利，股价下降时最大损失以期权费为限，两者不会抵消。因此，股价的波动率增加会时看涨期权价值增加。对于看跌期权持有者来说，股价下降可以获利，股价上升时放弃执行，最大损失以期权费危险，两者不会抵消。因此，股价的波动率增加会使看跌期权的价值增加。
• 家同学
  在其他条件相同的情况下，美式看跌期权的价格高于还是不低于欧式看跌期权的价格？支付股利的美式看涨期权
  • 黄老师
    在其他条件相同的情况下，美式看跌期权的价格不低于欧式看跌期权的价格。
    
    如果不支付股利，该股票的美式看涨期权的价格与该股票欧式看涨期权的价格相同。
    支付股利的话，美式看涨期权不低于欧式看涨期权的价格。
• 心同学
  不论股票价格如何变动，具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权策略的目前投资成本的终值等于到期日期权的执行价格。  ( )
  • 潘老师
    正确 答案解析：
    [解析] 在套利驱动的均衡状态下，具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权策略符合：标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值，即购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权策略的目前投资成本的终值等于到期日期权的执行价格。