投资组合的标准差怎么计算？

其他回答

• Y同学
  投资组合标准差计算
  • 涂老师
    拿方案一来说：
    投资总额：50+300+150＝500万元
    股票a的比例：50/500＝10%
    债券a的比例：300/500＝60%
    基金a的比例：150/500＝30%
    均值：
    10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
    方差：
    (12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2
    =0.0011
    标准差：
    √0.0011＝0.032＝3.2%
    
    方案二的计算方法是一样的。
• 意同学
  组合投资的标准差怎么求？
  • 沈老师
    计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？ 有奖励写回答共5个回答 投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下： 根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 例如根据权重、标准差计算： 1、A证券的权重×标准差设为A。 2、B证券的权重×标准差设为B。 3、C证券的权重×标准差设为C。 确定相关系数： 1、A、B证券相关系数设为X。 2、A、C证券相关系数设为Y。 3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
• 鱼同学
  投资组合的标准差问题
  • 张老师
    计算投资组合的标准差的时候，用你说的那个公式，
    计算单个股票的标准差的时候，用与预期回报的差，看题目给什么条件了。
• 赵同学
  老师你好，资产组合的标准差怎么计算？
  • 吴老师
    投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方%2BB的平方%2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方，具体解释如下： 根据算数标准差的代数公式：(a%2Bb%2Bc)的平方=(a的平方%2Bb的平方%2Bc的平方%2B2ab%2B2ac%2B2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 例如根据权重、标准差计算： 1、A证券的权重×标准差设为A。 2、B证券的权重×标准差设为B。 3、C证券的权重×标准差设为C。 确定相关系数： 1、A、B证券相关系数设为X。 2、A、C证券相关系数设为Y。 3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方%2BB的平方 %2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方。 扩展资料： 注意事项： 1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。 2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。 3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。