投资组合能分散财务风险，但不一定能产生最小方差组合吗？

其他回答

• 小同学
  在相关系数等于1的情况下，组合的标准差达到（）？ A最大，组合不能抵销任何风险。B达到最小，甚至可能是零。组合可以最大程度地抵销风险C资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险D组合之间的变化没有关系
  • 吴老师
    A最大，组合不能抵销任何风险
• 刘同学
  21. 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（ ） A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿 B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿 C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
  • G老师
    同学你好！这题的话  是选A的哦
  • 刘同学
    为什么选A而不是B
  • G老师
    可分散风险   本身就是证券组成消除掉的呀 不是补偿可分散风险的
• 宋同学
  关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。 A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
  • 邹老师
    AD 【答案解析】 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。