投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数吗？

其他回答

• E同学
  证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有(  )。
  • 周老师
    【答案】cd
    【答案解析】所使用的权数可以是正，也可以为负，为负表示卖空。
• 流同学
  投资者的某项投资组合总共投入200万元。第一种证券投入60万元，期望报酬率12%；第二种证券投入100万元，期望报酬率15%；第三种证券投入40万元，期望报酬率9%。则该项投资组合的期望报酬率是多少？
  • C老师
    您好 第一种投资比例60/200＝30% 第二种投资比例100/200＝50% 第三种投资比例40/200＝20% 12%×30%＋15%×50%＋20%×9%＝3.6%＋7.5%＋1.8%＝12.9%
• 海同学
  甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（　）。 A、甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60% B、甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60% C、甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60% D、甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60% 0
  • 习老师
    AD 【答案解析】 只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。