证券组合的期望报酬率是各债券期望报酬率的加权平均数吗？

其他回答

• J同学
  万达公司投资组合有A、B两种证券构成，A证券的期望报酬率为8%，B证券的期望报酬率为15%，投资比例各占50%。计算该证券投资组合的期望报酬率。
  • 习老师
    你好，同学。 组合期望收益率=8%*50%%2B15%*50%
• E同学
  证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有(  )。
  • 贾老师
    【答案】cd
    【答案解析】所使用的权数可以是正，也可以为负，为负表示卖空。
• 海同学
  甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（　）。 A、甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60% B、甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60% C、甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60% D、甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60% 0
  • 邵老师
    AD 【答案解析】 只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。
• 叽同学
  甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（　）。 A、甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60% B、甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60% C、甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60% D、甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%
  • 田老师
    AD 【答案解析】 只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。