是非执行价格=0，等式“看涨期权+0息债券=股票+看跌期权”才成立？

其他回答

• A同学
  下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（　）。 A、多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B、空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C、多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D、空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
  • 沈老师
    ABCD 【答案解析】 多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。
• 火同学
  依据平价定理，下列表达式不正确的是（　）。 A、看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 B、看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 C、看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 D、看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格
  • 蒋老师
    BD 【答案解析】 根据平价定理，看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值，所以选项B、D的说法不正确。
• 理同学
  6 某交易员买入一看涨期权及看跌期权，看涨期权的执行价格为45美元，看跌期权的执行价格为40美元，
  • 敖老师
    根据欧式期权平价理论（put-call parity）的公式： c+ke^(-rt)=p+s0 c是看涨期权的价格，p是看跌期权的价格，k是行使价格，s0是现在的股价，e^(-rt)是折现系数。 由此可以看出，当且仅当ke^(-rt)=s0时，才能得到c=p。所以应该是当现在的股价等于行使价格的现值的时候，看涨期权的价格等于看跌期权的价格。