这个公式主要用来计算看跌期权的价值吗？

其他回答

• 邵同学
  计算看跌期权的价值
  • 蒋老师
    1、b-s模型是看涨期权的定价公式，根据售出—购进平价理论(put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型，由售出—购进平价理论，购买某股票和该股票看跌期权的组合与购买该股票同等条件下的看涨期权和以期权交割价为面值的无风险折扣发行债券具有同等价值，以公式表示为：s+pe(s，t，l)=ce(s，t，l)+l(1+γ)-t，移项得：pe(s，t，l)=ce(s，t，l)+l(1+γ)-t-s，将b-s模型代入整理得：p=l·e-γt·[1-n(d2)]-s[1-n(d1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。
    2、看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。
    3、如果未来基础资产的市场价格下跌至低于期权约定的价格（执行价格），看跌期权的买方就可以以执行价格（高于当时市场价格的价格）卖出基础资产而获利，所以叫做看跌期权。如果未来基础资产的市场价格上涨超过该期权约定的价格，期权的买方就可以放弃权利。
• 焱同学
  计算美式看涨（跌）期权的内在价值和时间价值。
  • S老师
    计算美式看涨（跌）期权的内在价值和时间价值：
    贴水率-内在价值=时间价值；
    看涨内在价值=max【s-e，0】；
    看涨内在价值=max【e-s，0】；
    看涨时间价值=贴水率-看涨内在价值；
    看跌时间价值=贴水率-看涨内在价值；
    其中，s代表到期即期交易价格，e代表执行价格。
• B同学
  计算看涨期权的内在价值、看跌期权。急~~~
  • 申老师
    看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格
    
    所以，1英镑的看涨期权的内在价值为（1.6-1.58）即0.02美元，62500英镑的看涨期权合约的内在价值为625000.02=1250美元。
    
    看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格
    
    根据这个计算得到，同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元，但是，期权的价值为负时可以选择不执行，不可能有负的价值，所以，这时期权的内在价值为 0 。