即看跌期权行权，就是以执行价格出售此股票吗？

其他回答

• T同学
  假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（　）。 A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
  • 胡老师
    【正确答案】 AC 【答案解析】 股票加看跌期权组合，称为保护性看跌期权。当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为股价，净损益＝股价－股票购入价格－期权价格。 【该题针对“保护性看跌期权”知识点进行考核】
• G同学
  具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。  ( )
  • Z老师
    错误 答案解析：
    [解析] 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和欧式看涨期权，购进看跌期权，同时售出看涨期权，该策略产生无风险收益，符合买卖权平价：标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值。
• S同学
  看跌期权出售者收取期权费5元，售出l股执行价格为100元、1年后到期的abc公司股票的看跌期权，如果
  • 费老师
    【答案】c
    【答案解析】由于1年后该股票的价格高于执行价格，看跌期权购买者会放弃行权，因此，看跌期权出售者的净损益就是他所收取的期权费5元。或者：空头看跌期权到期日价值=一ma×(执行价格一股票市价，0)=0，空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格=0+5=5(元）。