计算出的相关系数是0.2，0，-0.2，三者风险分散效果如何？

其他回答

• z同学
  老师：你好！ 在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。） 在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。 请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？ 请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？ 请老师讲解一下，谢谢！
  • 后老师
    同学，你好 1.当相关系数=0时，可以分散非系统风险 2.当相关系数=0时，不可以分散系统风险
  • z同学
    老师我可不可以这样理解：资产组合中，只要相关系数＜1时（不是=1），无论相关系数=-1、相关系数=0时，都是可以分散非系统风险的？ 如果：有2项资产组成的资产组合，其中一个是股票，另一个是无风险资产，它俩之间的相关系数为0，请问这种情况下，这2项资产的组合是如何分散非系统风险的呢？
  • 后老师
    是的，资产组合中，只要相关系数＜1时（不是=1），无论相关系数=-1、相关系数=0时，都是可以分散非系统风险
  • z同学
    有2项资产组成的资产组合，其中一个是股票，另一个是无风险资产，它俩之间的相关系数为0，组合的风险等于股票资产的标准差*股票资产比重
• Z同学
  当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
  • 李老师
    正确 答案解析：
    [解析] 根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。
• 蓝同学
  老师第七题A选项，相关系数为0不是不相关吗？也能分散风险吗
  • 张老师
    可以的 鸡蛋不能放在同一个篮子，就是越相关的越不能分散风险，比如一个股票跌，另一股篇也跟着跌，那当然就不能分散了，另一个股票完全跟第一个没关系，那他就能分散了
• B同学
  什么是固有风险、控制风险和检查风险三者之间的关系如何
  • 李老师
    固有风险是被审计单位经营过程中所固有的风险，审计人员可以通过获取相关的信息，来评价被审计单位的固有风险，确定其对终极审计风险的影响。能够导致固有风险的因素可谓多种多样，范围已不再仅仅局限于企业的账户、财务报表本身，甚至扩展到了整个企业的经营管理系统及其所处客观环境。一般认为，影响固有风险的因素主要有以下几个方面(1)被审计单位所处的外部环境(2)被审计单位的竞争能力(3)被审计单位经营管理人员的品行和能力 (4)被审计单位的被审计经历(5)容易产生错误和舞弊的账户或交易(6)要利用专家工作结果予以佐证的重要交易或事项的复杂程度(7)确定账户金额时，需要运用估计和判断的程度(8)容易遭受损失或被挪用的资产(9)会计期间，尤其是临近会计期末发生的异常及复杂交易(10)在正常的会计处理程序中容易被漏记的交易或事项。