关于组合资产的风险的会计此题选项D错在哪里？

其他回答

• 停同学
  在合适的选择下，资产组合的风险低于各个组成部分的（  ）风险。
  • 刘老师
    【答案】d
    【答案解析】本题考核的知识点为资产组合理论。资产组合理论的原则是投资者应当把－些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消－部分风险。在合适的选择下，整体风险应该尽可能低。换句话说，资产组合的风险将低于各个组成部分的加权平均风险，因为当风险不随时间变化、风险方向也不改变的时候，不同投资方式之间存在补偿。
• 窗同学
  已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险 请问D选项市场组合的风险系数是1，是怎么算出来的？
  • 边老师
    市场组合风险系数就是设定1，某项资产系数是2，说明该资产的风险是市场的2倍
  • 窗同学
    在任何题里没有特别说明，市场组合风险系数都是设定1吗
  • 边老师
    您的理解正确 β系数反映了相对于市场组合风险而言，特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险，因此市场组合的β系数为1。 或者也可以理解，某资产或组合的β系数＝该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差，因版为某资产与其本身的协方差＝该资产的方差，所以市场组合的β系数为1。 或者:某资产组合的β＝该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率，因此，市场组合的β系权数为1。 β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。是一种评估证券系统性风险的工具，在股票，基金等投资术语中常见。
• s同学
  老师，请问这道题是不是答案错了呢？不是应该算出R=15%吗 16.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A. 该资产的风险小于市场风险 B. 该资产的风险等于市场风险 C. 该资产的必要收益率为15% D. 该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险 添加笔记纠错查看答案收藏 正确答案：D 我的答案：C 参考解析： β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。 [该题针对\"系统风险及其衡量\"知识点进行考核]
  • P老师
    你好市场组合风险是风险收益-无风险收益率，这25%没问题的，如果在市场组合的基础上考虑系统风险贝塔，那么这个值叫做风险溢价
  • s同学
    老师，我还是搞不懂！ 必要收益率R=5%+2（10%-5%） =15%为什么答案里面在列式子的时候没有用市场组全收益率10%-无风险收益率5%呢？
  • P老师
    作为资本资产定价模型而言，你要去知道风险溢价和市场组合风险溢价，你看呀人家都告诉你市场组合溢价了那么，Rf-Rm=5%了，如果告诉你风险溢价，那么相当于告诉你（Rf-Rm）*贝塔=多少