这道计算题算出贝塔值了再怎么求得必要报酬率？

其他回答

• S同学
  贝塔值（权益）=1.24 以前算资本定价模型，只知道等于无风险报酬率+贝塔X风险收益率，而这里的贝塔没那么祥细是贝塔（权益）？？
  • N老师
    计算β权益系数的公式有很多种，CAPM模型中β是β权益，项目的卸杠杆是把β权益变为β资产，加杠杆是把β资产变为β权益
• 陈同学
  一道计算股票价值的题目贝塔系数
  • 谭老师
    哦，原来是这个意思。你说的平均风险收益率就是风险溢酬，也就是已经把rm+rf的和算好了，我还以为只是市场的风险收益率rm。所以才有原先的算法，不过和答案里的方法都是一样的。
    
    注意！你计算的是必要收益率，而不是预期收益率！
    不过公式是对的。
    必要收益率 k=无风险收益率+beta 风险溢价。
    其中风险溢价（也就是你写的那个“平均风险收益率”）=市场风险收益率+无风险收益率。
    
    你还是系统的学习下吧，这些其实都是corporate finance里面的最基本的内容。
• T同学
  关于计算贝塔值
  • 龙老师
    一位共同基金经理有一个20000k的投资组合，贝塔=1.5。假设无风险报酬率为4.5%，市场风险溢价为5.5%。（到这里你就可以计算他的期望报酬率=4.5%+1.55.5%=12.75%），现在他想要马上要接受5000k的投入，她想要将这笔新增的基金投入到不同的股票当中。投资完成后，她希望组合期望报酬率达到13%，那么新加入到投资组合中的基金的贝塔应该是多少捏？ 方法是多种多样的，首先可以求期望报酬值the fund`s expected return=13%（20000+5000）=3250新增投入的期望报酬the expected return of additional investments=3250-2000012.75%=700(所以有等式5000[4.5%+β5.5%]=700粗线部分为新增投资的期望报酬率)新加入到投资组合中的基金的贝塔the average beta of the new stocks added to the portfolio=(700/5000-4.5%)/5.5%=1.73 如要采纳，请尽量好评。