无风险套利构造,和远期这种无套利构造是不是原理不太一样?

老师想问一下第六题这种无风险套利构造,和远期这种无套利构造是不是原理不太一样?第六题这种是简单的匹配1-n年现金流就行,远期这种不是很懂

Y同学
2020-12-10 23:23:23
阅读量 381
  • 老师 高顿财经研究院老师
    高顿为您提供一对一解答服务,关于无风险套利构造,和远期这种无套利构造是不是原理不太一样?我的回答如下:

    基本原理是差不多的,都是看利率是不是有偏差;债券是因为要持续4年期,所以要匹配了每年的现金流。远期这道题目只是2-3的的远期利率存在套利机会。


    以上是关于现金,套利赚钱相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2020-12-13 01:00:45
加载更多
版权声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
相关问题 相关文章 其他人都在看
精选问答
我也要提问老师
手机注册
选择感兴趣的项目,找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研