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　　Session 2： Quants
　　1、考察Y的置信区间。这里陷阱较多，考题说是单尾不是双尾，而且考题给的数字是sf的平方，不需要我们背那公式。但是你要记得开方。否则不得分。
　　2、陷阱题。分析师假设利率的变动1％会造成实际外汇的下降1%，然你算T值。给出你斜率系数，但是你要注意，答案里有0的，有1的，都是错的，原假设是b＝－1是加上。而非减去。
　　3、AR模型out of sample的预测是用什么断定*3。答案1是最小平方差，2是SEE，注意，选1而不是2，因为是AR模型。小心陷阱。
　　4、AR模型如果出现了自相关，如何解决。
　　5、这个考点很难，难在绕大家。To test all the coefficient jointly equal to 0， the analyst must use----这里其实就是暗示大家F统计。
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