CQF第七届国际量化洞察峰会介绍
“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。来CQF的量化峰会，我们看一看：多伦多大学的John Hull，哥伦比亚大学的Emanul Derman,伦敦大学学院的Helyette Geman，以及汉阳大学的Sang Bin Lee等。”
CQF上次的量化峰会有请到马科维茨来做了一个Panel访谈，我还特意看了下这个访谈，发现93岁的马科维茨，虽然头发不多，但是思路很清晰。
我去看这个访谈，不是想直接学到什么东西，而仅仅就是想看看这人，看看我学的很多金融的基础理论是谁提出来的，瞻仰下，或者说Respect！！！
另外一方面，对我的意义还在于，看到真人，让我更直接的知道这些我们平时学到的理论，都是正常的人类，不是外星人不是神，通过勤劳的学习和思考来获得的。看着鲜活的大师，我在致敬的同时，也暗示自己要有批判性思维，理论也都是正常人提出来的，也有可能是错的。
电影无问东西里面有表现清华的传奇校长梅贻琦，他的那句话，“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。”，也适用这里，通过CQF新的峰会，我们能看到：多伦多大学的John Hull，哥伦比亚大学的Emanul Derman,伦敦大学学院的Helyette Geman，以及汉阳大学的Sang Bin Lee等。
后面简单介绍下这几个参会嘉宾，以及参与的时间，地点和方式。

1.John Hull

John Hull的《Options,Futures and Other Derivatives》被很多人称为衍生品的圣经，这本书改编自他在多伦多大学上的讲义，第一版出版是1987年，目前已经到了11版。有不少其他高校也用这本书作为教材，目前我知道哥伦比亚大学，当然还有多伦多大学。
也有英国的同学反馈：”他的options,futures and other derivatives，写的非常非常好，我前后两个硕士有四门课都以这本书作为基础，读这本书的感觉是，书虽然是死的，但比我的两个老师讲的都要清晰。在第一门课的时候我把这本书钻研了四遍，之后我就可以不用上课了。“
据说John Hull在多大的薪资全校排第四，2017年是46万加元。前期还见过他上一个广告，多大的Rotman商学院请他来代言并广告，现在也算是多伦多大学和Rotman商学院的招牌之一。
另外还有一点比较有意思，就是衍生品教科书写的好的两位，John Hull以及CQF的创始人Paul Wilmott其实都写了关于机器学习的教科书。我觉得有意思，是因为他们两博士毕业的时候都是上世纪80年代，而机器学习发展的比较好是近10年20年，就是说他们在大概40/50岁的时候，才能接触到机器学习，然后他们果断的学习并研究了这个新的领域，还都写了教科书出来。
John Hull的机器学习是2019年出版的，Paul Wilmott的机器学习也是近期出版的，而且有意思的是，Paul的这本新书是他自己自费出版。我怀疑就是市面上的机器学习的书不少，出版社动力不强，但是Paul自己又喜欢学习和写书，就自己写和出版了。也可以理解为一个老头，在使劲跟上我们年轻人。因为是他自费的，我还较低的价格买了一些回来，大概10刀一本，国外的正版教材很少这么低价格的了。

2.Emanuel Derman

Emanuel Dearman，常见的关键字是哥伦比亚大学的金融工程教授，高盛的Partner,知名宽客的科普书籍的作者，《宽客人生》，当然，也有知名学术书籍，《The Volatility Smile》，《Models.Behaving.Badly》，
这里转一个《宽客人生》的书评。
”里面描述了他的职业生涯，我觉得按照时间顺序对自己还蛮有帮助的，他算是第一代quant的代表了。我也与我的一位老师聊过，他的体会和经历与Derman也是惊人的相似。
经过爱因斯坦那辉煌的一代，科学有了突飞猛进的发展，可是到了Derman这一代大家坐着拿诺贝尔奖的梦，却发现没有什么突破可做，找教职也极其困难。可是正是因为这个学科太成熟了，大家各个都是多面手，能做实验，懂哲学，会建模，能解方程会计算，最重要的是他们中好多人会编程！那个年代计算机不会出现在个人家里，但是会出现在物理实验室里（纸条编程够老了吧）。后来我这位老师转去做数值计算，Derman是去了贝尔实验室。正是因为贝尔实验室的经历，他去高盛的时候自称他们的编程水平领先华尔街起码10年。说些感悟吧
Derman获得PhD时候29岁，去高盛做quant的时候已经41岁了。西蒙斯创办文艺复兴投资公司的时候是44岁，索罗斯创办量子基金是在40岁，所以说很多想成功的人没必要瞎JB着急，看看人家30岁在做什么，能达到人家30岁的高度其实就很厉害了。
Derman的书也”坑害“了许多人，大家认为华尔街的quant都应该是一群聪明绝顶的数学物理博士，因为black-scholes模型的出现，quant每天用各种模型给复杂的期权定价。其实我觉得这是片面的，西蒙斯D E Shaw这种就跟Derman干的不是一类的活，但是不能否认他们也是成功的quant。共同点就是他们年轻时都太聪明了，不读博士简直浪费，当然也是心无旁骛的读博士，没有做金融的概念。但是这种人一旦沾染上金融，就能开辟出自己的玩法。对于我们这代人来说，我觉得没有必要非要曲线救国。
大家认为quant工资高，看看那代人写的书吧，做postdoc的时候一年4w美金，找到了教职也只有8w，然后quant就有10w了。其实只能说业界华尔街的工资比他们当初能找到的其他工作工资高，真心不能把quant当做投行里工资特别高的一群人。
一个物理学家，去了高盛做quant，可是我看到的通篇是在讲他是怎么写程序的。可以看出编程对一个quant是有多么重要。
如果对学术不是真心有理想，自己又不是牛逼闪闪的学术明星，趁早去业界的花花世界，连Derman这种哥大的物理学博士毕业后，都要每天为了生活操劳，跟老板意见不合，妻儿分居，可见都是要面对现实生活人的。
虽然Derman 41岁才做quant，可是他做了17年quant才退休，退休后在哥大金融工程项目做director也有13年了，所以人的职业生涯没有想象的那么短，对比起来，他博士毕业后那7年昏暗的研究员时光简直不值一提。关键是你还保留着清醒的头脑，还在不断进步。。。。。恩。。。还有好好活着，加班加死了就不值了。“
看到这里的“不断进步”，有没有觉得跟上面的John Hull有对应起来了，这几个老头都是30/40/50岁的时候，还在坚持学习，我非常的Respect!!!

3.Sang Bin Lee&Others

对于Sang Bin Lee，我们国内介绍不多，很早之前的纽约大学的PhD，后来回韩国的汉阳大学任教，现在也兼职上海纽约大学。参考协会给我的资料，有介绍到，这次的两位韩国嘉宾其实是一个知名模型的共同作者。
来自协会的材料：“Dr.Thomas Ho and Professor Sang Bin Lee–founders of the Ho-Lee Model(the first and widely cited arbitrage-free interest rate model),will be asking:”Will a new paradigm in financial modelling rise out of the Asian Capital Markets?”
韩国的这两位在1986年左右一起做了一个利率模型，还挺有影响力的，然后其中一个继续在学界做教授，另外一个去了业界做咨询和投资，这次的CQF峰会，他们将一起探讨：亚洲资本市场是否会出现一种新的金融建模模式。
另外本次峰会还有一位来自业界，渣打银行，的Dr.Alexei Kondratyev，2019年被Risk评为Quant of the Year.
也有几个其他大学的教授，伦敦大学学院经常简称UCL,也就是王思聪之前就读的学校；也新加了个加拿大滑铁卢大学的精算教授。当然，Paul Wilmott作为主办方，也将参与。

4.时间、地点、参与方式

这次CQF的量化金融峰会采用纯线上的方式举办，时间为5月27日，北京时间的下午1点30开始，持续到晚上的11点30。海报上的CST就是中国标准时间的意思；直播后一周，会上线回放视频。
这个时间安排也是特地考虑了亚太区的观众。CQF协会在和国内和高顿教育合作之后，来自国内的招生数量短时间增加了300%，也让CQF和惠誉集团有更多兴趣和预算来增加国内影响力，于是这次活动也算是为了亚太区域定制的。
参加直播是免费的，直接到CQF协会的官网注册，选择0元的那个就好了。不过因为直播平台借用了Youtube的技术，所以国内看直播的时候可能有困难，看回放的时候不会，回放到时候会上传到协会官网，保留30天，且配有字幕。
 

文章转载自微信公众号：查理冬明，已获得原作者授权！


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