过去的一年是量化行业快速发展的一年,国内单百亿私募就增至28家,市场的快速发展促进了量化高端人才的稀缺,CQF便逐渐被人们所知,进一步进驻全球金融圈。

1、什么是CQF?

CQF的全称是Certificate in Quantitative Finance中文翻译为国际量化金融分析师,是由Paul Wilmott博士领导的国际知名的数量金融工程专家团队设计和推出,是全球量化金融领域专业的资格认证,并获得了不少金融公司的认可。
Paul Wilmott博士创办CQF的目的是为有意在银行、基金管理、投资银行、衍生品与风险管理等领域工作的人士提供高级培训,为立志在全球头部金融机构发展的精英们打造。
与大家熟知的CFA和FRM相似,都是金融圈中高端的证书。
CQF证书预览
CQF总部设在英国伦敦金融城,美国纽约、中国北京等分别设立培训中心。
但CQF并不是简单的一个考试,而是类似于国外一个硕士项目,CQF基本就是把一个硕士的课程的搬到了线上,通过线上授课,线下自己完成作业,线上习题课等方式教授考生知识。
目前,许多取得CFA证书的专业人士,都来参加CQF培训。

2、CQF持证人都在哪里工作?

CQF在国际上赢得了一致的认可和高度赞誉,如今,在90多个国家/地区拥有5,500多名会员,其持证人在各领域中担任重要职务。同时其学员绝大部分就职于高盛、美林、摩根、汇丰、花旗、巴克莱、荷兰银行、美洲银行、国际清算银行、毕马威等。活跃在各个领域,包括模型验证,定量分析,衍生工具,交易,基金管理,定量和股权研究,合规性,经济学和学术界。
相信很多人看到CQF持证人从事数据科学家、集团内审、财务风险咨询、审计师的工作会抱有疑问。这真的可能吗?
答案当然是可能的,而之所以持证人能有这么多种工作的选择,这个还得从CQF的课程体系来说。

3、CQF到底学什么?

CQF资格考试由六个模块,两个选定的高级选修课,三个考试和一个最终项目组成。
CQF考试科目
课程的内容和CFA以及FRM都有一定的重合,但都更深。
CQF学习能够学习到的内容非常广,大致来说可以说是以传统的金融工程为基础,在叠加超前沿的金融领域的课程。
所以CQF的课程每年定期更新。实际上课的时候,老师都会更新讲义,而课程是老师讲课直播录制的网课,因此老师更新讲义也会带来课程的更新。
CQF的另外一个特点是终身学习,而CQF的学员也可以终身看课。同时,CQF有很多选修的课程也非常经典,部分参考如下:
量化的行为金融学,基于R语言的量化金融,高级投资组合管理,风险预算,Python应用,金融科技,基于Python的机器学习,C++,算法交易,高级风险管理,高级波动率模型,交易对手风险建模,复杂计算方法,基于Python的数据分析。
上面说到CQF和CFA/FRM都有一些重合的地方,但CQF更加侧重金融和科技的结合,特别是计算机编程技术。

4、如何成为CQF持证人?

CQF的报名是申请审核制,也很像国外的硕士课程。
目前国内是和高顿教育合作,提交报名表给到高顿的课程顾问老师,然后高顿会协助提交给协会来申请报名,报名审核确认之后,协会才会给到报名确认文件和付款链接。
需要注意的是CQF每年有两次入学机会–每次从1月或6月开始。
具体的报考要求如下:
  • CQF学员应对金融具有强烈的兴趣,并具备一定的分析技能。
  • CQF要求学员具备一定的数学水平。
  • 报名需提交中英文申请表,身份证、学历学位证书、英语水平证明(非必需)以及其它相关资格证明的复印件。享受“校园助学计划”的学员须开具在校证明。
至于CQF的费用,不同的国家都不太一样。
在美国是2万美金左右;
在英国和欧洲不包括VAT(增值税)大概是1.6万美金,加上VAT也是2万美金左右;
在国内,目前的价格是63800人民币约等于1万美金(今日汇率),相对便宜很多。

5、CQF考试流程介绍

CQF项目一共包含3次考试和最终的project,以6月报名参加CQF的项目为例,每门考试的开始时间如下:
  • 第一次考试:完成第一门和第二门必修课;
  • 第二次考试:完成第三门必修课;
  • 第三次考试:第5门必修课开始两周之后;
  • Final Project:在第5门必修课程接近尾声的时候开始。
前面三次考试持续的时间为两周,Final Project约为两个月。前面三次考试为总分权重的20%,最后的project为40%。
CQF评分标准
考试的形式都是开卷考试,前面三次的考试都是固定的题目,基本上是老师的上课或者习题课讲过的内容进行深化。
最后的project有多个题目的选择,可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择,
无论是前三次考试还是最后的project,每个考试大概都是两个大题,多个小题,考试总分为100分,每个小题根据难易程度占不同的权重。
在提交考试答案以后,两周后考试官方会给出老师的评分。
考试通过的分数为60分,如果考试没有达到60分,那么需要进行补考,如果补考通过了,不管成绩如何都是60分。
考试成绩的评分是按照每一个小题答案的准确性进行评定的,最后的得分就是每一个小题的准确性乘以对应的权重。
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