量化金融是什么?用一个例子简单说明!2022年是量化行业蓬勃发展的一年,国内百亿私募数量增至80家。市场的快速增长导致了量化高端人才的稀缺,CQF逐渐为人们所熟知,进一步走向全球金融领域。
量化金融是什么?
一、什么是量化金融?
什么是量化金融?我相信很多人第一次听到这个名字的时候都会觉得高大上。是与量子力学有关吗?再加上“金融”的光环,立刻抬高了维度。
量化金融是一个广泛的概念,涵盖了四个主要方面:量化交易(量化投资)、量化研究、量化定价和量化风控。由于其定量特性,数学工具在其中扮演了重要角色。其中,值得深入探讨的是量化交易(量化投资)。
量化交易是一种相对较新的投资方式,它利用计算机技术和数学建模方法来规范投资者的金融操作,并形成可追踪的投资策略。
有数据证明,量化交易的影响力正在迅速增长。根据“Global Algorithmic Trading Market 2016—2020”的报告统计,美国约有90%的公开交易市场采用量化交易技术;采用量化交易获得的收益比传统交易高出10.3%;量化金融市场规模达到约1万亿美元;近年来排名前10的对冲基金中有6个是量化基金。
关于CQF的含金量,可以戳下下方了解:
跟大家举个例子吧!
高频交易(量化交易中的一个子类)详述
美国证券交易委员会(SEC)给高频交易有如下定义:
①使用超高速的复杂计算机系统下单
②使用co-location和直连交易所的数据通道
③平均每次持仓时间极短
④大量发送和取消委托订单
⑤收盘时基本保持平仓(不持仓过夜)
没看懂?没关系,那就是一个定义,主要就两条:下手贼快;买卖贼多。
假设我是一名做市商,我会从A处以低价购买一些股票,然后稍后以更高的价格将其出售给B。换句话说,无论我是买入还是卖出,客户都可以选择我。这样一来,我就能够稳定地获得一小部分利润。如果有很多客户与我交易,那么我的盈利也会相应增加。你可能会质疑,如果我同时持有股票并出售股票,那么我就会陷入对股价上涨和下跌的两难境地。确实如此,你的分析很有道理。但是我也有自己的策略。回想一下股票的趋势图,它并不像德芙巧克力那样顺滑,而是呈现震荡式下跌和上升的情况。
因此,只要我能够快速反应并在小范围的震荡中迅速行动,我就能够在其中赚取差价。然而,我每次交易的利润都十分微薄,而且还需要支付交易成本,这意味着我必须拥有足够的库存和高效的交易系统。
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