FRM考试已近成为当下金融风险管理领域的必考证书,也是很多应届毕业生进入这个行业的“敲门砖”。毕竟金融行业的竞争力度我们是知道的,风控岗位竞争较小而FRM证书则能为我们加分不少。
FRM2018年考纲变化
 
  FRM考试一直以实践为导向,在所有的考试中,它的考纲变化是比较大的,基本上每年会达到20%—30%左右,而这无疑增加了我们的复习难度。
  2018年FRM考纲的发布日期是2018年12月初,毋庸置疑今年的考纲变化很定是大的。具体的变化内容我们会在官方正式公布考纲后为大家进行对比分析。而现在我们了解下每年FRM考试的必考重点内容,为接下来的复习做好准备。
  2018年FRM考试重点内容大纲:
  FRM一级整体为金融风险理论知识,但是除了第一门课外,其它三门都是比较难的,其中定量分析、估值与风险模型是大部分人的难点,也会有大量的计算题。而金融市场与产品内容十分多,每年考试都会有很多内容考察,是考生发应的重点。
  1.风险管理基础
  CAPM公式及其运用
  Arbitrage pricing theory and multifactor modelsFinancial disasters
  2.定量分析
  Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosisT分布
  假设检验
  贝叶斯公式
  Regression:时间序列,自相关,多重共线性
  3.金融市场与产品
  Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)Forward(基本概念,远期定价,FRA)
  Option(基本概念,期权组合策略,奇异期权)Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)
  Central counterparties(一级二级新增知识点)Foreign exchange risk
  MBS
  The rating agencies
  4.估值与风险模型
  Fixed income(很多基础知识点)
  Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)Market risk(VaR介绍,EWMA,GARCH)
  Credit risk
  Operational risk
  债券和期权定价是FRM一级考试重中之重,相关计算非常多。
 
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FRM二级考试大纲

  FRM二级则是实操的考察,具体的考题只有80道,比FRM一级少了20道,但是其难度却倍增。因为很多人可以掌握理论,但是运用时候却一头雾水。
  5.市场风险测量与管理
  Copula函数
  Back-testing VaR
  Overnight indexed swap(OIS)
  VaR mapping
  Extreme value theory(GPD threshold)
  Why BSM is not appropriate to value fixed-incomeSecurities
  Jensen’s inequality
  6.信用风险测量与管理
  Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
  Counterparty risk(close out clause,netting factor)Default probability计算
  Credit exposure
  Correlation对expected and unexpected loss影响Tranche(subordinated CDS)
  7.操作风险测量与管理
  RAROC ARAROC(计算+概念)
  LVaR计算
  Frequency and severity distribution
  Stress test
  Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
  8.风险管理和投资管理
  Component VaR and marginal VaR计算
  Funding risk(surplus计算)
  Hedge funds
  9.金融市场前沿话题
  这部分变动较大,因此没有固定考点。
  FRM2018年考纲虽然有比较大的变化,但是其最基本的理论知识是不变的,因此我们可以现在备考复习,然后等考纲更新后根据考纲变化进行针对性复习。需要了解的是每年考纲变化的内容都是重点考试内容!
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