金融风险管理模型
　　金融风险管理中风险模型主要有：波动性方法、VaR模型、灵敏度分析法、一致性风险度量模型。
　　一、波动性方法：1952年Markowitz提出，方差（均方差）就成了一种极具影响力的经典的金融风险度量。
　　二、VaR模型（Value at Risk）：风险价值模型产生于1994年，比较正规的定义是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，测算出在给定的时间段内预期发生的最坏情况的损失大小X。
　　三、灵敏度分析法是对风险的线性度量，它测定市场因子的变化与证券组合价值变化的关系。
　　四、一致性风险度量模型（Coherentmeasure of risk）
　　Artzner et al.（1997）提出了一致性风险度量模型，认为一个完美的风险度量模型必须满足下面的约束条件：
　　（1）单调性；
　　（2）次可加性；
　　（3）正齐次性；
　　（4）平移不变性。
　　目前一致性风险度量模型有：CVaR模型（Condition Value at Risk）、ES模型（Expected Shortfall）、DRM模型（Distortion Risk-Measure）、谱风险测度。