frm知识点总结?考试最新动态?
金融领域考试一向都是非常受欢迎的,FRM作为火爆的考试也是其中之一。
那么FRM知识点的总结?今天cici学姐就带大家分析一下!
一、frm知识点总结?
1、风险管理基础
CAPM公式及其运用
Arbitragepricingtheoryandmultifactormodels
Financialdisasters
GARPcodeofconduct(协会准则每年固定考两题)
Thecreditcrisisof2007
备注:定性章节多,把主要精力放在常考点,重点突破!其他知识点,理解即可。
2、定量分析
Expectedreturn,correlation,standarddeviation,covariance,standarderror,skewness,kurtosis
T分布
假设检验
贝叶斯公式
Regression:时间序列,自相关,多重共线性
备注:知识点比较抽象,考点分散,记忆重要结论!(当然能够理解*好,实在理解不了先记住公式和结论)
3、金融市场与产品
Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)
Forward(基本概念,远期定价,FRA)
Option(基本概念,期权组合策略,奇异期权)
Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)
Centralcounterparties(一级二级新增知识点)
Foreignexchangerisk
MBS
Theratingagencies
备注:衍生品是FRM一级重中之重!考点固定,每年有20~30题,出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算,IRPswap求fixedrate等等。
4、估值与风险模型
Fixedincome(很多基础知识点)
Optionvaluation(binomialtree,BSM,greekletters)
Marketrisk(VaR介绍,EWMA,GARCH)
Creditrisk
Operationalrisk
备注:债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。
5、市场风险测量与管理
Copula函数
Back-testingVaR
Overnightindexedswap(OIS)
VaRmapping
Extrem*uetheory(GPDthreshold)
WhyBSMisnotappropriatetovaluefixed-income
Securities
Jensen’sinequality
6、信用风险测量与管理
Creditvalueadjustment(PD,EAD,LGD)
Counterpartyrisk(closeoutclause,nettingfactor)
Defaultprobability计算
Creditexposure
Correlation对expectedandunexpectedloss影响
Tranche(subordinatedCDS)
7、操作风险测量与管理
RAROCARAROC(计算+概念)
LVaR计算
Frequencyandseveritydistribution
Stresstest
Basel(threepillar,marketriskchargeinbasel2.5)
8、风险管理和投资管理
ComponentVaRandmarginalVaR计算
Fundingrisk(surplus计算)
二、考试最新动态?
如果报考今年五月份FRM考试的小伙伴,应该都已经了解到FRM考试已经推迟了,因为疫情的原因选择推迟了,这也是官方做出的不得已的决定,为了大家的安全考虑也希望大家能够理解这个决定,考试推迟具体日期还是暂定的,但是及时该考试暂时推迟了,学姐还是希望大家不要放弃学习FRM考试所包含的内容,也多多训练自己的答题速度,督促自己复习FRM所学知识点,为即将来临的考试做充分准备!
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