一.备考FRM一级考试的经验有哪些?
大家要知道备考FRM的平均时长在200-300个小时,因此,如何合理分配这几百个小时是非常关键的。对于一些在职考生来说,大家可以每天学习2-3个小时,这样就需要3-4个月就能完成复习。
FRM考试过程中英语、金融和数学是难点,并且在英语方面考生还需要对金融英语有一定的掌握,某方面差的考生可以着手补习。大家一定要根据适合自己的方法进行,做好上述工作,考生终于可以开始学习FRM啦,使用最新教材或者报班学习FRM都是可以的,看考生自己的实力,自学的话,多种教材搭配使用,覆盖的知识点会全面些。
二.FRM一级主要考试内容
(一)风险管理基础
风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和德为策略的代码
(二)定量分析
离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构
(三)金融市场及产品
场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构
(四)估值和风险模型
风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析
FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。