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*9部分 数量分析 （ 权重 10%）
参数分布估计 极限值理论基础 假设检验 线性回归与相关 均值，标准差，相关性，斜率与凸度 蒙特卡罗分析 概率分布 统计特性，相关、协方差与波动率的预测 参数分布估计 极限值理论基础
第二部分 市场风险衡量与管理 （ 权重 25%）
股权与商品为标的的衍生品 新兴市场风险包括货币危机 风险暴露识别与衡量 利率风险、外汇风险、权益风险和商品风险 利率与债权定价 流动性风险 公司风险 （包括现金流量风险）的测量与管理 风险预算 压力检验 业绩表现 期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析 VAR：- 定义，Delta特性，历史模拟，蒙特卡罗模拟- 实施- 局限性- 替代工具
第三部分 信用风险衡量与管理 （ 权重 30%）
精算方法与 CreditRisk+工具 条件求偿权与 KMV模型 交易风险 - 风险暴露- 回收率- 风险控制技术（包括评级触发、抵押与优先条款） 信用衍生品 信用转换、转换矩阵与 CreditMetrics工具 信用评级 信用差价 违约概率 利率与收益 头寸设置 轧差 组合信用风险 结算风险 SPV（特设目的机构）
第四部分 营运风险与机构整体风险的管理 （ 权重 25%）
集合分布 公司风险资本分配 SPV（特设目的机构）与证券化分析 破产： - 冲销- 优先顺序 Basle II- 3大支柱- 以内部评级为基础的实施方法（基础和进阶IRB）- 运行风险（基础和进阶实施方法） 市场风险、信用风险和运行风险之间的相关性 风险资本定义 市场 VaRs和运行VaRs之间的差异 风险管理系统运行评估 运用金融工程对冲操作风险 风险管理的实施风险 市场风险的内部模型实施方法 （Market Risk Amendment [1996]） 为运行风险保险 法律风险 公司整体风险衡量 运行风险的严重程度与概率分布 运行风险种类 金融机构工作流程
第五部分 风险管理和投资管理 （ 权重 10%）
传统投资风险管理 - 收益衡量评估（夏普比率， 信息比率， 风险系数VaR， 相对VaR， 跟踪误差， 存活偏差）- VaR的实施- 资产混合的Benchmarking- 风险分解和绩效归因- 风险预算- 跟踪误差- 风险限制的设定- alpha转移策略的风险- 养老基金的风险管理
传统投资风险管理 - 对冲基金特有的风险收益衡量（drawdown， Sortino ratio）- 特殊策略的风险（定息债券套利，合并套利，转换套利，证券做空-市场中性策略，宏观策略，危难债券， 投资发展中国家策略）- 资产非流动性，估值，与风险衡量- 杠杆、衍生工具的运用以及他们所产生的风险- 衡量风险因素敞口中存在的问题（动态策略，杠杆，衍生工具，风格转换）- 对冲基金之间，以及对冲基金与其它资产之间的相关性。
