小编导读：
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　　4.        2010 FRM EXAMINATION PRACTICE EXAM 第5题怎么做？
　　Sarah is a risk manager responsible for the fixed income portfolio of a large insurance company. The portfolio contains a 30-year zero coupon bond issued by the US Treasury (STRIPS) with a 5% yield. What is the bond';s DV01?
　　A.        0.0161
　　B.        0.0665
　　C.       0.0692
　　D.       0.0694
　　Answer: B
　　Explanation: The DV0I of a zero-coupon is
　　DVO1 = 30/100 (1 + y/2)2T+1100 (1 + 5%/2)61 = 0.0665
　　答疑：此题答案有误，从题目中给出的信息应该计算的是零息债券的DV01，而解释中采用的是付息债券的计算方法。按题目考查的应该是零息债券麦考雷久期的特性，麦考雷久期、修正久期以及DV01之间的转换，建议以把握这些内容为主。