信用风险管理是FRM考试中很重要的一个部分。考试覆盖面也比较广泛。零基础考生如何攻下这个难关？高顿网校FRM小编搜集了一些学霸考生们的经验，推荐了这些书给大家。
　　1. Phillip Schonbucher的Credit Derivatives Pring Models, Pricing and Implementation是当仁不让的经典，内容详尽透彻。不足之处是出书较早，内容太陈旧，没有包括不少较新的内容。
　　2. Dominic O'Kane 的Modeling Single-Name and Multi-Name Credit Derivatives. 这本书是我在Rutgers上课用的，内容非常丰富，而且深入浅出，特别是对各种信用衍生品定价模型的阐述十分精准，这里强烈推荐。
　　3. Brigo等人的Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding: With Pricing Cases For All Asset Classes. 对手风险方面的，内容很全很新。
　　4. Credit Risk Modeling, by David Lando. 个人感觉一般。但是似乎比较有名。
　　5.Financial Modeling with Jump Processes， by Peter Tankov & Rama Cont. 对Levy Processes的数学理论阐述极其细致，适合有志钻研理论者。
　　6. Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging, by Thomasz Bielecki and Marek Rutkowski. 两位作者都是业界大牛。
　　7. Mastering Credit Derivatives, by Andrew Kasapis.
　　8. Understanding Credit Derivatives and Related Instruments, by A Bomfim.
　　9. An Introduction to Credit Risk Modeling, by Christian Bluhm et al.
　　后面三本都不太technical, 适合数学基础一般的人阅读。
　　10. Rating Based Credit Risk Modeling, by Stefan Trueck and Sverlizar T. Rachev. 这本书主要侧重Rating Migration Matrix 的建模，对logit和probit和其他Econometric模型也有所涉及。