很多23届想考金融硕士的同学都很好奇金融风险管理课程内容有哪些,别急,今天高顿小编带来了金融风险管理课程内容,那么一起来看看吧~
 
 
课程的主要内容包括:
 
(1)金融风险管理的概念与种类,金融风险管理的识别、度量与控制;
 
(2)以VaR方法、CVaR方法、KMV方法和期权费用法为主要内容的各类金融风险的度量方法;
 
(3)信用风险的度量与管理方法;
 
(4)风险预算管理的产生与发展,风险预算管理的特征、流程与应用;
 
(5)市场风险、流动性风险管理方法与案例分析;
 
(6)银行风险管理及其全面风险管理。
 
学习目标:
 
通过对本课程的学习,要求学生了解金融风险管理的内容、特点、构成与作用;了解国内外金融风险管理的方法和手段,了解风险预算管理;掌握金融风险的分类及其各类金融风险度量方法的特点和局限性,主要有标准差法,VaR法,期权费用法,KMV方法,风险矩阵法等;能够正确认识和分析金融风险在市场中的危害和作用,能够综合地运用远期、期货、期权和互换等金融衍生产品解决现实的风险管理问题。
 
教材或参考资料:
 
1、菲利普·乔瑞(Philippe Jorion)(美).风险价值VaR,中信出版社,2005年1月
 
2、刘海龙.金融风险分析与管理.中国财政经济出版社,2013年2月
 
3、刘海龙,王惠.金融风险管理.中国财政经济出版社,2009年3月
 
4、田新时,金融风险管理的理论与实践,科学出版社,2006年
 
5、邬瑜骏.现代金融风险管理。南京大学出版社,2007年

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