相关合约的价格之差
同时建立一个多头部位和一个空头部位,这是套利交易的基本原则。套利的腿、边、方面。
大部分套利有两条腿,但在三个期货合约之间进行的也可能有三条腿。
计算价差应用建仓时,用价格高的一边减去价格较低的一边。平仓的时候保持计算的一贯性。
(二)价差的扩大与缩小
(三)套利交易指令:标明价差进行交易,不用标明每个合约价格。
1.市场指令
2.限价指令
(四)盈亏的计算方法
分别计算每条腿的盈亏,然后加总
(五)买进套利和卖出套利
买进套利是买入高价期货合约卖出低价合约,期待价差扩大。
卖出套利是卖出高价期货合约
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