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银行业危机的防范应从哪个方面着手

2020-01-07 FRM 1745人浏览
老师回答
    一方面是依靠各类模型,加强各类风险结构研究,及时发出预警的信号,降低风险发生的可能性;
    另一方面是加强外生性冲击因素的控制,控制危机发生的时间进程。
    前者是计量模型所能够解决的,应进一步从危机的共性中提炼出对我国更有实际价值的变量,在目前政府行政干预依然有效的条件下,着眼于中长期及银行体系的整体预警;
    而对于后者,即外生性冲击因素的研究与控制,主要着眼于当前,重点关注个别的银行经营状况,防止局部风险演化为系统风险,整合银行、银监会、政府三方的力量,提高抗冲击能力。这就要求从银行到政府都要高度重视应对外部冲击的危机管理。
    简单说来,每个银行要有应对外生性金融风险的预案。
    其主要包括:公共形象管理,新闻媒体的沟通,客户稳定性管理,突发事件处理流程,资金紧急调拨计划,“三防”(防盗、抢及火)的措施等内容。
    银行一定要建立灾难备份中心,周期性地进行反危机演练。
    对监管机构而言,强化风险监管,除了正常的资产负债比例管理之外,设计危机管理的压力指标值,分别测算其权重,得出不同地区银行的压力警戒区间。
    分为风险安全区、低风险区、风险区、高风险区、危机区等六大区间,采取不同的监管行为,及时在金融体系当中剔除不健康机构,介绍结构风险。
    而政府方面则要求谨慎政府行为,合理掌握干预经济的尺度,引导并掌握公众偏好,掌握新闻媒体的舆论炒作,严惩扰乱金融秩序的人员及事件,保持良好的社会心态。
    同时,在防范道德风险的前提下,提高对问题银行的救助程度,对好的银行在危机中给予额外的救助。
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