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操作风险计量方法有哪些

2023-09-12 FRM 522人浏览
老师回答
  根据巴塞尔新资本协议,对于操作风险的衡量大致有三种方法:基本指标法(Basic Indicator Approaches)、标准法(Standardized Approach)、高级计量法(Advanced Measurement Approach,AMA)。
 
  详细介绍:
 
  1、基本指标法
 
  使用基本指标法的银行大都是规模比较小,业务范围相对简单的银行。
 
  这种方法将银行视为一个整体来衡量操作风险,只分析银行整体的操作风险水平,而不对其构成进行分析。
 
  巴塞尔新协议提出,以银行过去三年的平均总收入为标准,乘以15%来确定操作风险所需要的资本准备。
 
  但是,这种方法的问题在于:
 
  一是对操作风险的衡量缺乏敏感性;
 
  二是比较难以将银行自身的操作风险与其他银行和整个银行业的操作风险进行直接比较;
 
  三是没有办法对银行各个业务领域或产品领域的操作风险进行准确衡量。这种方法不能鼓励银行改善操作风险管理。
 
  2、标准法
 
  使用标准法的银行是数据收集能力和分析能力有限的银行,这种方法将金融机构划分为不同的业务线,对于每种业务线,其所需的资本为B乘以敞口系数。
 
  这种方法虽然比基本指标法对操作风险的衡量要详细一些,但是它只是基本指标法的简单的延伸,并没有克服基本指标法的缺陷。
 
  3、高级衡量法
 
  使用高级衡量法的大都是规模很大、业务组合非常复杂的银行。
 
  这种方法要对每种业务线和每种类型的损失分别从内部采集数据进行计算,其中部分数据也可以向外部采集。
 
  这种方法大都是建立模型,力求估计出操作风险在一定的时间段(通常是一年)内的概率分布,按照操作风险度量的出发角度不同可以将这些数量模型分成两个大类:由上至下模型和由下至上模型。
 
  由上至下模型是在假设对企业的内部经营状况不甚了解,将其作为一个黑箱,对其市值、收入、成本等变量进行分析,然后计算操作风险的值。
 
  由下至上模型则是在对企业各个业务部门的经营状况及各种操作风险的损失事件有了深入的研究之后,然后分别考虑各个部门的操作风险,最终将其加总作为整个企业的操作风险。
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    2023-08-29 16:08 4753人看过

龚圆圆

高顿教育研究院FRM中心教研总负责人

FRM一级中文教材作者、CFA & FRM双持证人

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