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置信区间是什么

2022-04-19 FRM 891人浏览

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老师回答

置信区间又称估计区间,是用来估计参数的取值范围的。常见的52%-64%,或8-12,就是置信区间(估计区间)。

置信区间的概述

1、对于具有特定的发生概率的随机变量,其特定的价值区间:一个确定的数值范围(“一个区间”)。

2、在一定置信水平时,以测量结果为中心,包括总体均值在内的可信范围。

3、该区间包含了参数θ真值的可信程度。

4、参数的置信区间可以通过点估计量构造,也可以通过假设检验构造。

置信区间的计算步骤

第一步:求一个样本的均值

第二步:计算出抽样误差。

第三步:用第一步求出的“样本均值”加、减第二步计算的“抽样误差”,得出置信区间的两个端点。

窄的置信区间比宽的置信区间能提供更多的有关总体参数的信息。

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徐思远

博士、CFA/FRM持证人

高顿CFA/FRM研究院主任、 《FRM中文教材》主编

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