货币互换有什么风险
2021-12-08 07:42:39
经济师
1242人浏览
老师回答
在互换交易的市场风险与信用风险之间存在着相互影响与作用，把这两者区分开来是十分重要的。市场风险是由于利率、汇率等市场变量发生变动引起互换价值变动的风险，而信用风险则是(当市场变量的变动导致)互换协议对交易者而言价值为正时对方不履行协议的风脸。
也就是说，当利率和汇率的变动对交易者有利的时候，交易者往往面临着信用风险。市场风险可以用对冲交易来规避，信用风险则通常通过前述信用增强的方法来加以规避。
使用货币互换涉及三个步骤：
第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。
第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则，即保值创造与现有头寸相同但方向相反的风险，这就是互换交易中所发生的。现有头寸被另一数量相等但方向相反的头寸相抵消。因而通过配对或保值消除了现有风险。
互换交易的第三步是创造所需的现金流量。保值者要想通过互换交易转换风险，在互换的前两步中先抵消后创造就可以达到目的。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。
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