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什么是风险价值法

2019-12-06 银行从业 794人浏览
老师回答

  是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  风险价值是计量市场风险的一种较为先进的做法,其主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)表示出来,有利于进行风险的监测、管理和控制。

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李开源

硕士、财经评论员

上海第一财经广播财经评论员、高顿金融学院专家组成员

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