5.4 操作风险监测与报告
 
　　5.4.1 风险监测
　　1.风险诱因/环节
　　2.关键风险指标
　　关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：
　　① 相关性
　　② 可测量性
　　③ 风险敏感性
　　④ 实用性
　　确定关键风险指标的三个步骤为：
　　*9步，了解业务和流程；
　　第二步，确定并理解主要风险领域；
　　第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。
　　根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。
　　① 人员在当前部门的从业年限
　　② 员工人均培训费用
　　③ 客户投诉占比
　　④ 失败交易数量占比
　　⑤ 柜台平均工作量
　　⑥ 交易结果和财务核算结果间的差异
　　⑦ 前后台交易不匹配占比
　　⑧ 系统故障时间
　　⑨ 系统数量
　　⑩ 反洗钱警报占比
　　3.因果分析模型
　　因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。
　　为量化操作风险，邓肯？威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。
　　5.4.2 风险报告程序　　1.岗位设置及职责
　　①各部门对操作风险的管理情况负直接责任。
　　②设置独立的操作风险管理部门或操作风险管理委员会。
　　③建立独立的内部审计部门。　　2.报告路径
　　一般而言，各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门进行分析、评估后，形成最终报告，并呈送高级管理层。
　　需要注意的是，风险报告在完成后到报送至高级管理层及其他相关部门之间，还需要必要的检查和确认，以保证报告的内容以及风险评估的流程与实际情况和相关规定相符。　　5.4.3 风险报告内容
　　风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。
　　1.风险状况
　　风险评估结果通常以风险图、风险表等形式来展示。
　　2.定损事件
　　3.诱因与对策
　　4.关键风险指标
　　5.操作风险资本水平
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