商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，*9种方案是选取置信水平95%，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。
　　A．两种方案计算出来的风险价值相同
　　B．第二种方案计算出来的风险价值更大
　　C．*9种方案计算出来的风险价值更大
　　D．条件不足，无法判断
　　答案：B
　　【解析】风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的*5损失。风险价值的计算涉及两个重要因素的选取：置信水平和持有期。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着*5损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。