VaR的三种模型技术：
　　(1)方差—协方差
　　优点是原理简单，计算快捷;
　　缺点是不能预测突发事件、其正态分布的假设条件产生肥尾(fattail)现象、不能充分度量非线性金融工具(如期权和抵押贷款)的风险。
　　(2)历史模拟法(历史)
　　优点考虑了fattail现象、没有模型风险;
　　缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度、对历史数据依赖性强、在度量大的资产组合风险时，工作量繁重。
　　(3)蒙特卡洛模拟(未来)
　　优点：是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等;
　　缺点是成本高、计算量大，存在模型风险。
　　采用内部模型法(即VaR方法)计量市场风险的商业银行应当根据本行的业务规模和性质，参照国际通行标准，合理选择、定期审查和调整模型技术及模型的假设前提和参数，并制定和实施引进新模型、调整现有模型及检验模型准确性的内部政策和程序。模型的检验应当由独立于模型开发和运行的人员负责。