第六章 流动性风险管理 1[判断题] 公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。( ) A. B. 参考答案：对 参考解析： ...
2017-07-27 13:07《初级风险管理》 第三章 信用风险管理 1[判断题] 一个债务人只能拥有一个债项评级。( ) A. B. 参考答案：错 参考解析：一个债务人可以有多个债项评级 ...
2017-07-20 13:07知识点：拨备管理 【考频指数】★★★★ 【难易程度】中 拨备是对银行贷款损失减值准备的俗称。包括： (1)一般准备。银行应按季计提一般准备，一般准 ...
2017-07-14 11:07商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过 ...
2017-07-13 10:07务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险，这种风险是指（ ）。 A.政治风险 B.货币风险 ...
2017-07-11 10:07某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、 ...
2017-07-11 10:07(一)单一客户授信限额管理 MBC=EQ LM LM=f(CCR) MBC(Maximum Borrowing Capacity)：*6债务承受额; EQ(Equity)：所有者权益; LM(Lever Modulus)：杠杆 ...
2016-12-26 17:12(一)违约相关性 违约的发生主要基于以下原因：债务人自身因素，债务人所在行业或区域因素，宏观经济因素。其中，行业或区域因素将同时影响同一行业或 ...
2016-12-26 17:12《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。 一、权重法 权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进 ...
2016-12-26 17:12在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和一般公司) ...
2016-06-02 09:06汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。 汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生： 一是商业银行为客户**外汇交易服务或进行 ...
2016-04-22 09:04商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为五种：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。 此五种策略是银行在风险管理实践中的策略 ...
2016-04-22 09:041.交易账户和银行账户 (1)交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具或商品头寸 (2)交易账户中的头寸 ...
2016-04-22 09:04客户信用评级的基本概念 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。 客户评级的评价主体是商业银行，评 ...
2016-04-22 09:04(1)专家判断法 即专家系统(Expert System)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 ①借款人有关 ...
2016-04-22 09:04目前，比较常用模型有穆迪的RiskCalc模型和KMV的Credit Monitor模型、KPMG的风险中性定价模型和死亡率模型。 (1) RiskCalc模型：使用于非上市公司的违 ...
2016-04-22 09:04债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产 ...
2016-04-22 09:04风险预警的理论和方法近年来在世界范围内取得了显著进展。依托IT技术，许多金融机构将非结构化的逻辑回归分析和神经网络技术引入了预警模型，通过监测 ...
2016-04-22 09:04一、风险、收益与损失 1.风险的定义：风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性 (1)未来收益或损失可以被事先确定，则不存在风险;否则存在风险 (2)没 ...
2016-04-22 09:04一、资本的概念和作用 1.通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本。包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等。 ...
2016-04-22 09:04一、市场风险管理的组织框架 (一)董事会 董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担 ...
2016-04-22 09:041.名义价值 名义价值：根据历史成本所反映的账面价值;在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义 ...
2016-04-22 09:04广义而言，敞口就是风险暴露，即银行所持有的各类风险性资产余额。本部分所说的敞口是指狭义上的外汇敞口。可分为： 1.单币种敞口头寸 单币种敞口头寸 ...
2016-04-22 09:04
1.债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、 ...
2016-04-14 09:04
按照国际惯例，对于企业的信用评定采用评级方法，而对个人客户的信用评定采用评分方法。由于个人客户数量众多，历史信息的规律性强，因此主要采用基于 ...
2016-04-14 09:04
1.客户风险监测 商业银行信贷资产组合风险的变化主要来源于单个债务人信用状况的变化，客户风险构成信用风险的微观层面。 客户风险的内生变量包括两类 ...
2016-04-14 09:04
1.贷款定价 (1)贷款定价的决定要素 贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款定价通常由以下因 ...
2016-04-14 09:04
限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的*5信用风险暴露，它与金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况、 ...
2016-04-14 09:04
市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易中。 ...
2016-04-14 09:04
现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞马柯维茨于1952年发表的题为《投资组合》的文章，及其后(1959)出版的同名专著。马柯维茨认为，a1投资组合应当是 ...
2016-04-14 09:04
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