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微信登录套利定价的基本原理
所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
(1)该组合中各种证券的权数满足ω1+ω2+…+ωN=0。
(2)该组合因素灵敏度系数为零，即ω1b1+ω2b3+…+ωNbN=0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。
(3)该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xNErN>0。其中，E ri表示证券i的期望收益率。
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2017-08-29
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2017-01-12