市场平均风险收益率和市场平均的风险收益率什么区别？

其他回答

• 芝同学
  这个市场平均风险收益率，市场风险溢酬率，市场风险收益率，这些怎么区别了，
  • 谢老师
    你好，这几个利率都是表示Rm-RF，总结利率说法的你看下 (1)Rf的其他常见叫法有：无风险收益率、国库券利率、无风险利率等。 (2)Rm的其他常见叫法有：市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的必要报酬率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率等。 (3)(Rm-Rf)的其他常见叫法有：市场风险溢酬、平均风险收益率、平均风险补偿率、平均风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。 (4)β×(Rm-Rf)的其他常见叫法有：股票的风险收益率、股票的风险报酬率、股票的风险补偿率等。 （5）由上可以看出：一般针对市场平均的情况，“风险”后紧跟“收益率”或“报酬率”的，是指（Rm－Rf）；市场“平均收益率”或“风险”与“收益率”之间还有字的，是指Rm.
• 小同学
  平均风险的必要收益率和市场组合收益率是怎么计算的
  • 方老师
    必要收益率=无风险收益率 %2B 风险收益率 =无风险收益率%2B风险价值系数×标准离差率 =Rf%2Bb·V Rf：表示无风险收益率 b：为风险价值系数； V：为标准离差率。 例1：短期国债利率为6%，某股票期望收益率为20%，其标准差为8%，风险价值系数为30%，则该股票必要收益率为18%。 其中：风险收益率 bV=30%×（8%÷20%）=12%； 必要收益率= Rf%2BbV=6%%2B12%=18%。 例2：已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为： 必要报酬率=无风险报酬率%2Bβ（平均风险股票报酬率-无风险报酬率） 根据资本资产定价模型：必要报酬率=6%%2B0.5×（10%-6%）= 8%