为什么风险收益率只是后面这一部分呢？

其他回答

• 波同学
  老师不懂这题，风险收益率=贝塔*（平均收益率-无风险收益率）为什么不直接是5%，为什么是5·05呢？这个看不懂
  • S老师
    风险收益率=贝塔*（平均收益率-无风险收益率）CAPM模型 1.01*5%=5.05%
  • 波同学
    但是题目直接告诉了风险收益率是5%啊，为什么还要乘以β1.01呢？（平均收益率-无风险收益率）是什么
  • S老师
    风险收益率是5%是市场的，不是项目的
  • 波同学
    （平均收益率-无风险收益率）是什么
  • S老师
    （平均收益率-无风险收益率）=风险收益率是5%，是市场的
• 大同学
  必要报酬率=无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率），为什么后面是平均风险报酬率减去无风险报酬率？这个公式不应该是无风险收益率加风险收益率吗？
  • 陈老师
    你好 平均风险股票报酬率-无风险报酬率 =市场组合平均风险报酬率 β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率） =市场平均风险报酬率
• 哆同学
  公式里面，应该是市场组合收益率减去无风险收益率，为什么这里是市场组合必要收益率呢！
  • F老师
    你好 因为题目一般假定市场是有效的 所以两个相等
  • 哆同学
    我问下！证券组合的预期收益率＝证券组合的必要收益率＝市场组合收益率吗？
  • F老师
    若指出市场是均衡的，在资本资产定价模型理论框架下，预期报酬率=必要报酬率=Rf+β×（Rm-Rf）
  • 哆同学
    题目通常是市场有效的