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此题总标准差的计算方法，怎么理解？

这道题的总标准差的算法不理解，另外，我自己是用讲义上的公式Rp=Rf+(Rm-Rf)/σm *σp来算的，为什么算出来是10%？

L同学
2020-06-11 21:22:22
阅读量 379
  • 徐老师 高顿财经研究院老师
    诲人不倦 教无常师 良师益友 春风化雨
    免费咨询老师
    高顿为您提供一对一解答服务，关于此题总标准差的计算方法，怎么理解？我的回答如下：

    勤奋的同学

    该风险组合将所有资金投入风险资产，所以无风险资产的占比应该为零，所以最终的标准差只剩下了风险资产标准差乘以占比。

    老师看同学使用的是资本资产定价模型，但是贝达值是两个的标准差之商乘以相关系数，本题没有告诉相关系数，并不能直接使用哟。


    以上是关于计算,标准差怎么计算相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2020-06-12 08:42:56
  • 收起
    L同学学员追问
    投资组合的标准差只有在r=1的时候才能是各证券的加权平均数，题中的风险资产和无风险资产的相关系数是1吗？ 我用的公式是资本市场线的公式，不是资本资产定价模型。请老师看仔细一点，我用这个公式算出来的结果是10%，不知道错在哪，老师可以用资本市场线的公式算一下给我看吗？
    2020-06-12 09:25:32
  • 徐老师 高顿财经研究院老师

    勤奋的同学

    老师给同学计算一遍吧。

    Ri=Rf+(Rm-Rf)/σm*σi

    σi=Q*σm=1.5*20%

    Ri=5%+（10%-5%）/20%*(1.5*20%）=12.5%

    刚刚是老师一时没有看清哈，老师现在给同学计算了一遍，同学这样能够理解吗？


    老师这么解答，同学可以理解吗？接下来也要继续加油哦。


    2020-06-12 09:53:45
  • 收起
    L同学学员追问
    首先，希望老师能回答全我的问题，不然这样的线上沟通真的很让人烦躁！这是我的计算过程，错在哪？我是利用已经算出的投资组合的期望报酬率去倒推投资组合的标准差！老师你的计算是什么？？？？把投资组合的标准差当成已知去算总报酬率？？？我上个问题里还有个问题你没回答！不是只有在r=1的时候投资组合的标准差才是各证券标准差的加权平均吗？这里又没有说风险资产和无风险资产的相关系数=1，你为什么能用加权平均的公式？
    标准差怎么计算
    2020-06-12 10:04:01
  • 徐老师 高顿财经研究院老师

    12.5%=5%+（10%-5%）/20%*σi

    7.5%=5%/20%*σi

    1.5%=5%*σi

    σi=30%

    投资组合的标准差=σi=（a^2+b^2+2abRab）^1/2

    式中，a和b均代表个别资产的比重与标准差的乘积。Rab表示两项资产报酬率之间的相关系数；本题中没有投资无风险资产，所以无风险资产的比重为零，原式可以简化为σi=（a^2）^1/2=a=A*σm

    这样讲解同学还能够理解吗？还有不懂还可以提问的。


    2020-06-12 10:30:03
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其他回答

  • 素同学
    求计算此数据的方差和标准差，11234611 能加详解的，谢谢！
    • 师老师
      先求平均数，1+1+2+3+4+6+11=2828/7=4，
      再算方差，（1-4）^2+（1-4）^2+（2-4）^2+（3-4）^2+（4-4）^2+（6-4）^2+（11-4）^2=某值
      某值/7=方差。
      方差开方即为标准差。
  • 王同学
    方差的概念和计算方法标准差、样本方差、总体方差是什么如何计算还有什么
    • 费老师
      总体方差是实际值与期望值之差平方的期望值而标准差是方差平方根.样本方差是总体方差的无偏估计减少一个自由度.
  • N同学
    剩余标准差的计算方法
    • L老师
      在线性回归分析中，真实值和估计值之间的差称为残差（或者剩余量），所有预测值的残差平方的和叫做残差平方和（或者剩余平方和），剩余标准差就是剩余平方和的开平方。
      可以这样来编写程序：clc clear all close all
      a = magic(5) % 真实值
      b = a + rand(5 5) % 估计值
      c = a - b % 残差数据
      d = sum(c().^2) 结果：d =   12.5776

知识补充

税务师考试题型是什么


税务师考试题型各科分布如下：1、税法（一）、税法（二）、财务与会计题型：单项选择题、多项选择题、计算题、综合分析题；2、涉税服务相关法律题型：单项选择题、多项选择题、综合分析题；3、涉税服务实务题型：单项选择题、多项选择题、简答题、综合分析题。
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