会计此题代入β资产的计算公式，有1.2/(1+7/10)×(1-30%)，为何不等于答案上的β资产？

其他回答

• z同学
  假设无风险利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
  • 宋老师
    你要明白。你所求的rp这指的是风险收益率。当你的β系数等于0的时候，也就是说你的系统风险为0的时候，就等于没有风险了。此时的风险收益率就是无风险利率，就是相当于国债发行的利率。 应为0的不是风险收益率。我觉得应该指的是风险利率，就是扣除无风险利率之外的利率。
• 芊同学
  [多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。 A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B．无风险资产的β＝0 C．无风险资产的标准差＝0 D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
  • 张老师
    同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。
  • 芊同学
    c大宝是什么意思啊
  • 张老师
    c大宝是什么意思啊？
  • 芊同学
    c答案是什么意思
  • 张老师
    标准差是指风险造成的实际报酬率对预期报酬率的偏离程度，因为无风险资产报酬率是没有风险情况下的报酬率，不会偏离预期，它就等于它的预期报酬率，两者相同，标准差为0。