1、量化研究/分析
量化交易的主要任务是通过对大量数据的分析,发现市场中隐藏的交易信号,并据此制定交易策略,预测市场的走向。
一般而言,量化研究和分析的岗位对学历背景要求比较高,例如硕士、博士等学位,以及统计、金融工程、数学等专业背景具有一定的优势。
2、量化开发工程师
量化开发人员的主要工作是量化交易系统和工具的开发,以及交易系统的日常数据分析和订单数据的统计分析等。可以看出,编程技能对于量化开发人员非常重要。熟练掌握数据统计的编程软件如R、Python等,以及C++、Java面向对象编程和统计语言等都是基本要求。
市场中的量化交易员分为两种,一种是策略执行者,他们需要根据市场的实际情况,对模型和参数进行细微的调整,不会改变整个策略的逻辑。另一种是天才交易员,无论是量化研究还是开发都是为了满足交易员的需求。
量化交易岗位对市场和交易的兴趣要求很高,需要具备较强的抗压能力和敏锐的市场嗅觉等特质。有趣的是,交易员的学历要求并不高,本科及以上学历即可胜任。此外,数学、物理等专业背景也会对从事量化交易的岗位产生一定的竞争优势。
4、风险管理
量化风险管理的主要工作是设计、建立和验证各种风险模型,并用各种模拟方法进行压力测试。这项工作需要具备金融知识和数据处理能力。虽然FRM证书为风控从业人员提供了必要的理论知识,但在实际的数据处理方面还需要更多的实践经验。
目前,量化投资在中国处于初步发展阶段,监管政策不断放开,未来量化投资在国内的市场空间会更大。然而,与国外相比,国内的量化投资风险管理质量存在较大差距。
无论是从事量化研究、分析、开发还是交易,都需要掌握金融、数学和编程等方面的基础知识。虽然不同岗位、方向的要求有所不同,但这些技能都是必不可少的从业要素。最重要的是,要认真学习并深入理解所学知识,这不仅有助于提高实操能力,也会对我们未来的工作产生非常大的帮助。