1、风险管理基础,分数占比20%,这门科目是整个FRM的基础,很多定义和概念都需要记忆,知识点纷繁复杂。好在这门科目近几年来固定题型有不少,因此考生可以以理解为主。包含以下内容点:风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理等。
2、定量分析,成绩占比20%,包含以下知识点:离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构。
3、金融市场及产品,占比30%,知识点如下:场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票等。
4、估值和风险模型,分数占比30%,知识点有:风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级等。
FRM一级考试虽然只有四门科目,看起来很少,但把知识点铺开就会发现有很多需要记忆的内容,因此考生千万不能大意,要加强记忆。
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