1、Foundations of Risk Management风险管理基础
重点了解FRM概念、有效前沿、CML、SML、CAPM等等。
2、Quantitative Analysis定量分析
重点了解概率、各种分布、中心极限定理、一元回归、多元回归、时间序列等等。
3、Financial Markets and Products金融市场和产品
主要是对基础金融资产和衍生品的定义的理解,以及了解他们的结算和计量方式。
4、Valuation and Risk Models估值与风险模型
这部分最重要的核心是VaR。包含了较多债券类的内容,以及债券的衍生品,比如债券估值、MBS等等。
由于FRM考试的报名门槛不高,但是想要维持FRM证书的高含金量,唯一办法就是通过考试来严格筛选持证人,所以FRM考试是很有难度的,随随便便备考很难取得好成绩。因此,考生要认真面对:
1、做好学习规划
做任何事情都需要有规划性,学习FRM也是如此。考生在开始备考之初就需要制定计划,然后严格地执行。世上诸多事情就怕认真二字。计划不应该太宽泛,也不需要太细致。认真执行是一定能够收获效果的。
2、认真选择教材
FRM教材种类很多,包括GARP协会赠送的官方的FRM原版书以及其他教材在内,市面上有关FRM备考的教材数量不少,而且各有千秋。在有限的备考时间内,考生不可能一本一本地全部都看完吃透,所以选择什么教材复习就是一件非常重要的事情。考试选好教材以后要认真的研读。不放过任何一个小的知识点,做好笔记。梳理出公式等。
3、有效做题及总结
FRM备考过程中,做些题进行练习是不可少的。FRM考试虽然是金融风控领域的考试,但考试内容却不只涉及金融知识,还涉及很多数学计算题。所以,不论是金融定型题目,还是数学定量题目,都要求考生通过刷题来掌握,这样才能将知识点融会贯通。