期权定价理论
　　一、期权定价原理
　　1、看涨期权定价原理
　　2、看跌期权定价原理
　　二、二叉树期权定价模型：指资产价格变动存在两种可能性
　　1、一阶段二叉树模型构造
　　2、两阶段的二叉树模型
　　三、布莱克-斯科尔斯期权定价模型：简称B-S模型
　　1、布莱克-斯科尔斯模型的基本形式
　　2、有收益资产期权定价模型
　　3、期货期权定价模型
　　4、货币期权的定价模型
　　四、蒙特卡罗模拟方法介绍
　　1、优点：能有用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况，而且模拟运算的时间随变量个数的增加呈线性增长，整体的运算是比较有效率的。
　　2、局限性：测算精度依赖于模拟运算的次数;只能用于欧式期权，而不能用于美式期权。
扫一扫微信，*9时间获取2014年期货从业考试报名时间和考试时间提醒
 
 高顿网校特别提醒：已经报名2014年期货从业资格考试的考生可按照复习计划有效进行！另外，高顿网校2014年期货从业辅导高清课程、高顿题库已经开通，通过针对性地讲解、训练、答疑，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。
　　报考指南：期货从业资格考试报考指南 
　　高顿题库：2014年期货从业资格考试免费题库
　　考前冲刺：期货从业资格考试试题   考试辅导
　　高清网课：期货从业资格考试高清网课