2016银行从业《风险管理》：利率风险 利率风险是最重要的市场风险，直接影响所有金融和商业产品的价格。 影响汇率水平(利率平价，parity) 影响股票价 ...
2015-11-10 10:11衡量下列情景对盈亏的影响： ●利率出现+/-X%的平移 ●收益曲线日益陡峭/平缓 ●货币流动进一步加强/减弱 ●所有的期权暗含波动性上升/下降Y% ●利率 ...
2015-11-10 10:11市场风险内部模型提出了以下技术要求： 置信水平采用99%的单尾置信区间; 持有期为10个营业日; 市场风险要素价格的历史观测期至少为l年; 至少每3个月更 ...
2015-11-10 10:11VaR的三种模型技术： (1)方差协方差 优点是原理简单，计算快捷; 缺点是不能预测突发事件、其正态分布的假设条件产生肥尾(fattail)现象、不能充分度量 ...
2015-11-10 10:11VaR的用途 ： ●高层管理将VaR作为衡量风险水平相对变化的框架性指标 ●将不同活动中包含的诸多风险进行汇总，如外汇和利率交易活动等 ●常被用作衡量 ...
2015-11-10 10:112016银行从业《风险管理》：风险价值VaR 定义：在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的*5损失。 重要概念 ...
2015-11-10 10:11但市场风险内部模型法也存在一定的局限性： (1)市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作 ...
2015-11-10 10:11外汇敞口分析：衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法 在进行外汇敞口分析时，银行应当分析单一币种的外汇敞口，以及各币种敞口折算成报告货币并 ...
2015-11-10 10:11久期分析：衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行 ...
2015-11-10 10:11缺口分析： 用来衡量利率变动对当前收益的影响，是银行资产负债利率敏感度分析的重要方法之一。 具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的 ...
2015-11-10 10:112016银行从业《风险管理》：久期缺口 久期缺口：可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析，当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动 ...
2015-11-10 10:11收益率曲线：描述收益率与到期期限之间的关系，其形状反映了长短期收益率之间的关系，是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 ...
2015-11-10 10:112016银行从业《风险管理》：久期公式 久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。 其中，P为固定收益产品的当前价格;△ ...
2015-11-10 10:112016银行从业《风险管理》：总敞口头寸 总敞口头寸：整个货币组合的外汇风险 计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法 一是累计总敞口头 ...
2015-11-10 10:112016银行从业《风险管理》：市值重估 市值重估：对交易账户头寸重新估算其市场价值。(应每日至少重估一次)，市值重估应当由与前台相独立的中台、后台 ...
2015-11-10 09:112016银行从业《风险管理》：市场价值 市场价值：公平交易资产所获得资产的预期价值; 国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将市场价值定义为： ...
2015-11-10 09:112016银行从业《风险管理》：单币种敞口头寸 单币种敞口头寸：每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权净敞口头寸以及其他敞口头寸之和。 (1) ...
2015-11-10 09:112016银行从业《风险管理》：名义价值 名义价值：根据历史成本所反映的账面价值;在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义 ...
2015-11-10 09:11经济资本配置：自上而下法、自下而上法 (1)自上而下法通常用于制订市场风险管理战略规划。商业银行可根据前期业务部门、交易员或交易产品的VaR占市场 ...
2015-11-10 09:11风险对冲：利用金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口产生盈利，并适当抵补亏损。 案例分析：市场风 ...
2015-11-10 09:112016银行从业《风险管理》：市场风险报告的内容和种类 风险管理部门应当能够运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台**有价值的风 ...
2015-11-10 09:112016银行从业《风险管理》：市场风险报告的路径和频度 根据国际先进银行的市场风险管理实践，市场风险报告的路径和频度通常为： (1)在正常市场条件下 ...
2015-11-10 09:11限额管理：交易限额、风险限额、止损限额 商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担 ...
2015-11-10 09:112016银行从业《风险管理》：市场风险资本计量 商业银行应准确计量所面临的市场风险，并为此配置相应的经济资本来抵御其可能造成的风险损失。 市场风险 ...
2015-11-10 09:112016银行从业《风险管理》：市场风险管理的组织框架 (一)董事会 董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监 ...
2015-11-10 09:112016银行从业《风险管理》：经风险调整后的绩效评估 商业银行可根据业务部门、交易员或交易产品创造的收益及其所占用的经济资本，计算各自的经风险调 ...
2015-11-10 09:112016银行从业《风险管理》：关键指标法 选择关键风险指标的基本原则 相关性 关键风险指标与操作风险状况之间存在明显的相关性，关键风险指标能够真实 ...
2015-11-03 11:112016银行从业《风险管理》：操作风险评估要素和原则 ●内部操作风险损失事件数据 包括操作风险损失事件发生后可以标识、计量和描述该风险事件的各项数 ...
2015-11-03 11:112016银行从业《风险管理》：操作风险自我评估法 操作风险评估的主要方法有自我评估法、损失分布法和风险地图法等。其中，自我评估法运用最广泛、最成 ...
2015-11-03 11:112016银行从业《风险管理》：操作风险评估 商业银行须评估所有已经识别出来的操作风险的影响程度和发生概率，以决定哪些风险可以接受，哪些风险不能接 ...
2015-11-03 11:11
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