所有投资者都选择相同的财务风险组合，那就变成了市场组合吗？

其他回答

• G同学
  2.投资者选择两种负相关的证券进行投资组合，则该组合投资的风险将表现为风险也0还是可分散风险呀？
  • L老师
    你好，同学。 相关系数小于1时，可分散风险，0*标的价格，就是等于0了，可分散风险
• 停同学
  在合适的选择下，资产组合的风险低于各个组成部分的（  ）风险。
  • 徐老师
    【答案】d
    【答案解析】本题考核的知识点为资产组合理论。资产组合理论的原则是投资者应当把－些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消－部分风险。在合适的选择下，整体风险应该尽可能低。换句话说，资产组合的风险将低于各个组成部分的加权平均风险，因为当风险不随时间变化、风险方向也不改变的时候，不同投资方式之间存在补偿。
• 宋同学
  关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。 A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
  • Z老师
    AD 【答案解析】 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。