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  对于初次接触FRM、报考FRM的考生来说,首先要弄清楚FRM考试的大纲及内容。高顿网校FRM小编今天来给考生们详细讲解一下FRM九大模块的结构、内容以及FRM一级考试各科目所占比例。
  一. 结构:
  *9至四模块是基础知识(数量分析、进入产品知识、估值方法),掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块(市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题)。
  例如,应用VaR来估计债券的市场风险(市场风险管理模块),会用到市场风险基础知识(模块一)、正态分布(模块二)和债券估值与敏感性分析(模块三、四)。
  2. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响您的学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分,但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已,此外回归分析(regression)对随后课题的学习也是有必要的。
  3. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的,比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。
  4. 循序渐进的学习。之所以我会在*9部分内容中讲解到第二个模块的知识,是因为我希望在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率(收益的标准差)。
  5. 必要的记忆。您需要记住常用的正态分布相关数值(*4连t分布也记住),比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值。
  二、FRM一级考试科目占比及大纲
  (一)风险管理基础 20%
  风险管理的作用
  基本风险类型
  测量和管理工具
  风险管理的创造价值
  现代资产组合理论
  资本资产定价模型的标准和非标准
  指数模型
  风险调整绩效测量
  企业风险管理
  金融灾难和风险管理失败
  个案研究
  道德和德为策略的代码
  (二)定量分析 20%
  离散型和连续型概率分布
  人口和样本统计
  统计推断和假设检验
  分疗的参数估计
  统计关系的图形表示
  单元和多元线性回归
  蒙特卡罗法
  相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
  波动率期限结构
  (三)金融市场及产口 30%
  场外交易市场机制
  远期、期货、掉期和期权
  利率水平和利率敏感性措施
  固定收益证券衍生品
  利率、外汇、股票
  商品衍生产品
  外汇风险
  公司债
  信用等级评定机构
  (四)估值和风险模型 30%
  风险阶值
  期权估值
  固定收益证券估值
  国家和主权风险模型与管理
  外部和内部信用评级
  预期和非预期损失
  操作风险
  压力测试和情景分析