收益率曲线是由不同期限，但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用以描述收益率与到期期限 ...
2016-04-14 09:04
(1)久期概述 久期(也称持续期)是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。久期的另一种解释是，以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时 ...
2016-04-14 09:04
敞口就是风险暴露，即银行所持有的各类风险性资产余额。 (1)单币种敞口头寸 是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权头寸之和 ...
2016-04-14 09:04
(1)基本原理 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的*5 ...
2016-04-14 09:04
1.岗位设置及职责 ①各部门对操作风险的管理情况负直接责任。 ②设置独立的操作风险管理部门或操作风险管理委员会。 ③建立独立的内部审计部门。 2.报 ...
2016-04-14 09:04
1.风险诱因/环节 2.关键风险指标 关键风险指标的选择应遵循以下四个原则： ① 相关性 ② 可测量性 ③ 风险敏感性 ④ 实用性 确定关键风险指标的三个步 ...
2016-04-14 09:04
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。 内部评级法下经济资 ...
2016-04-14 09:04
1.绝对收益 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。 绝对收益=P-P0 最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对 ...
2016-04-14 09:04
预期收益率和方差的计算 风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念，但不是简单的直接平均，而是对未来可能结果的加权平均，即每一种结 ...
2016-04-14 09:04
1.定义和内涵 商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。其核心是在所有 ...
2016-04-14 09:04高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。毫无疑问，风险管理信息系统在整个风险管理流程中发挥着至关重要的作用 ...
2015-12-15 13:12
风险控制／缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。风 ...
2015-12-15 13:12商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化 ...
2015-12-15 13:12商业银行应充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营，并要求商业银行 ...
2015-12-15 13:122016银行从业《风险管理》：信用联系票据 信用联系票据实际上是信用违约互换的证券化形式，即普通的固定收益证券与信用违约互换相结合的信用衍生产品 ...
2015-12-03 13:122016银行从业《风险管理》：风险报告的主要内容 (1)内部报告和外部报告 内部报告通常包括：评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点风险因素， ...
2015-12-03 13:12信用风险监测商业银行风险的主要类别 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险;按损失结果可以将风险划分为纯粹 ...
2015-12-01 11:12商业银行风险管理环境 一、商业银行公司治理 公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委 ...
2015-11-30 12:11风险管理的数理基础 一、收益的计量 (一)绝对收益：是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。 公式：绝对收益=P-P0=期末资产价 ...
2015-11-26 11:11流动性风险识别 资产流动性：商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下进行**，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能 ...
2015-11-24 11:112016银行从业《风险管理》：风险预警 定义：风险预警是指根据各种渠道的信息，通过一定的技术手段，采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分 ...
2015-11-24 10:112016银行从业《风险管理》：风险报告的职责和路径 (1)风险报告的职责 风险报告的职责主要体现在以下几个方面： ①保证对有效全面风险管理的重要性和相 ...
2015-11-24 10:112016银行从业《风险管理》：不良贷款拨备覆盖率 不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) 一般准备是根 ...
2015-11-24 10:112016银行从业《风险管理》：信用价差期权 信用价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差，其计算公式为： 信用价差=贷款或证 ...
2015-11-24 10:112016银行从业《风险管理》：总收益互换 总收益互换是指信用保护买方在协议期间将参照资产的总收益转移给信用保护卖方。总收益包括利息、预付费用以及 ...
2015-11-24 10:112016银行从业《风险管理》：信用违约互换 信用违约互换是将参照资产的信用风险从信用保护买方转移给信用保护卖方的交易。对应参照资产的信用可是单一 ...
2015-11-24 10:112016银行从业《风险管理》：信用衍生产品 从基础资产上分离或转移信用风险的各种工具和技术，*5特点就是能将信用风险从市场风险中分离出来并**风险转 ...
2015-11-24 10:112016银行从业《风险管理》：资产证券化 资产或资产组合采用证券资产这一价值形态的资产运营方式。 包括以下四类： (1)信贷资产证券化，即狭义的资产证 ...
2015-11-24 10:112016银行从业《风险管理》：贷款转让 贷款转让(又称贷款**)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济 ...
2015-11-24 10:112016银行从业《风险管理》：信贷审批 信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级 ...
2015-11-24 10:11
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