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以mean-reverting模型为指导,描述了在合理基差附近波动的基差走势,为股指期货套利提供了理论依据。
提出了通过对比多空单寻找合理基差的方法,并与EMA结合,说明了构造合理基差走势的过程。
通过测算目标市场的冲击成本函数从而得到模型参数,并通过模拟寻找合理的交易入场点,止盈线和交易周期。
实证对比了本文策略与均值偏差套利法的策略表现。在严格的交易成本下,相比于负收益的均值偏差法,本文策略能获得一定的正收益。
全篇报告,提出一些股指期货套利的思路和想法。还有未深入之处将在未来的报告中研究。
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